Номер документа в системі: | 134267 |
Автор: | Дубровин В.И., Юськив О.И. |
Назва документа: | Модели и методы оптимизации выбора инвестиционного портфеля |
УДК | 681.3.06+330.322.54 |
Мова документу | Російська |
Аннотація | Рассмотрены основные составляющие оптимального портфеля (ожидаемая доходность портфеля и стандартное отклонение как мера риска), позволяющие агенту финансового рынка непрерывно реструктурировать портфель
(максимизируя полезность промежуточного по-требления и (или) конечного капитала) в соответствии со стохастически меняющимися инвестиционными возможностями. Проанализированы методы оптимизации (метод Марковица и Шарпа), а также рассмотрена роль функции полезности в формировании инвестиционного портфеля. |
Кількість сторінок | С. 49-60. |