Аннотація | Проаналізовано підходи до оптимізації інвестиційного портфеля, які використовуються в моделях Марковіца, Шарпа, методології Value-at-Risk, нечіткому підході на основі теорії можливостей. Детально розглянуто використовувані в них способи оцінки ризику (на основі середньоквадратичного, семіквадратичного та медіанного семіквадратичного відхилення, критичних значень дохідності) та визначено основні недоліки та переваги підходів. Розроблено рекомендації щодо вибору методів оптимізації (і відповідно оцінки ризиків) інвестиційного портфеля в тих чи інших умовах. |