Аннотація | В учебном пособии рассмотрена теория эффективных порфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано примененение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы. Рассмотрены вопросы слияния и разделения фирм, ликвидации проекта. Рассматриваются математические задачи управления риском платежных обязательств, портфельного инвестирования.
Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение...5
Глава 1. Эффективные портфели ценных бумаг...11
1.1.Основные понятия и моделирование риска...13
1.2.Игра на повышение и игра на понижение.Позиции "быка" и "медведя"...20
1.3.Эффективный фронт и э |