| Аннотація | Исчерпывающая фундаментальная монография, в которой на очень доступном уровне излагается фактически вся финансовая математика: от классической и детерминированной финансовой теории до практически всех разделов современной стохастической финансовой математики. Основной акцент в книге делается на прикладные вычисления, что выражается, в частности, обилием приводимых алгоритмов. Многие из них реализованы в виде Gаvа-программ и доступны в Интернете на домашней странице книги.
Для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области финансов, а также математиков и программистов, интересующихся приложениями теории вероятностей.
Предисловие редактора перевода…8
Предисловие…10
Часть I. КЛАССИЧЕСКАЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
Глава 1. Введение…16
1.1. Современные финансы: краткая история…16
1.2. Финансовая технология и финансовые расчеты…16
1.3. Финансовые рынки…17
1.4. Компьютерная технология…20
Глава 2. Анализ алгоритмов…25
2.1. Сложность…25
2.2. Анализ алгоритмов…26
2.3. Описание алгоритмо |